Loginom Scorecard Modeler

Система построения скоринговых моделей

Разработка скоринговых карт для оценки кредитоспособности заемщика, уменьшения риска невозврата и связанных с этим расходов для финансовых, коллекторских и страховых компаний

Запросить демонстрацию

Loginom внесен в реестр
российских программ

Скоринг — отраслевой стандарт в сфере анализа кредитных рисков. Метод балльной оценки позволяет количественно оценить уровень благонадежности и кредитоспособности клиентов.

Более 90% банков создают и регулярно обновляют скоринговые модели, используя специализированные инструменты.

Решение —
Credit Scorecard Modeler

Комплексное решение, автоматизирующее процесс построения скоринговых карт. Применение системы позволяет на основании сотен характеристик заемщика количественно оценить связанные с клиентом риски и предсказать вероятность возврата им кредита. Разрабатывайте уникальные скоринговые модели, учитывающие специфику работы организации, клиентский сегмент и предлагаемые продукты

Подготовка выборки

Возможность интеграции с файлами, базами данных, бизнес-приложениями и т.д.
Возможность формирования неограниченного набора характеристик заемщиков
Загрузка данных
Мониторинг корректности загрузки данных
Формирование начальных выборок

Анализ жизненных циклов

Аудит данных по просрочкам
Винтажный анализ
Построение матрицы миграции
Определение статуса счета
Разделение на тестовое и обучающее множество
Балансировка классов

Отбор значимых факторов

Расчет корреляции между переменными
Автоматический и ручной биннинг (квантование непрерывных и дискретных данных)
Определение значимых атрибутов

Моделирование

Построение модели вероятности возврата кредитов
Получение скоринговой карты
Расчет скоринговых баллов
Преобразование коэффициентов регрессии в скоринговые баллы
Оценка качества модели (GINI, ROC-кривая, KS и др)

Мониторинг показателей

Мониторинг показателей эффективности скоринговой карты:

Индекс стабильности популяции (PSI)
Распределение счетов относительно порогового балла
Изменение индексов Gini и др.

Преимущества скоринга

Сокращение трудозатрат андеррайтеров и кредитных аналитиков в несколько раз

Повышение операционной эффективности и масштабируемости за счет скорости принятия решений
Минимизация влияния человеческого фактора и предвзятых решений

Оптимальное управление кредитными рисками

Разработка уникальной стратегии работы с клиентами, основанной на расчетной величине риска
Адаптация к меняющимся рыночным условиям в короткие сроки

Снижение уровня просрочек и повышение доходов

Улучшение качества кредитного портфеля благодаря применению моделей оценки заемщиков на базе машинного обучения и интеллектуального анализа данных

Загрузка счетов и характеристик

Винтажный аналииз

Матрица миграции

Бининг переменных

Квантование переменных

Оценка модели ROC-кривая

Оценка модели сравнение KS

Мониторинг карты на стабильность и сдвиги

Презентация в PDF (2МБ)

Дополнительные возможности

Расчет вспомогательных характеристик заемщиков
Loginom поддерживает интеграцию со множеством источников данных, участвующих в кредитном скоринге:
- Бюро кредитных историй
- Антифрод-сервисы
- Государственные базы
- Социальные сети и другие
Разработка индивидуальных скоринговых моделей

Наши Data Scientist’ы разработают скоринговые карты под ваш бизнес
Использование скоринговых карт

Для встраивания скоринговой карты в бизнес-процесс используйте решение Loginom Decision Maker

Преимущества Loginom

Low-code подход

Выполняйте настройку и модификацию скоринговой системы самостоятельно, без привлечения программистов

Универсальность

Loginom – это больше чем скоринг. Применяйте все возможные средства для анализа данных, в том числе технологии машинного обучения и Big Data

Электронные курсы

Повышайте квалификацию в построении скоринговых карт, воспользовавшись современными курсами из бизнес-цикла «Кредитный скоринг»

Кейсы