Loginom Scorecard Modeler

Система построения скоринговых моделей

Разработка скоринговых карт для оценки кредитоспособности заемщика, уменьшения риска невозврата и связанных с этим расходов для финансовых, коллекторских и страховых компаний

Запросить демонстрацию

Скоринг — отраслевой стандарт в сфере анализа кредитных рисков. Метод балльной оценки позволяет количественно оценить уровень благонадежности и кредитоспособности клиентов.

Более 90% банков создают и регулярно обновляют скоринговые модели, используя специализированные инструменты.

Преимущества скоринга

Сокращение трудозатрат андеррайтеров
Сокращение трудозатрат андеррайтеров и кредитных аналитиков в несколько раз
  • Повышение операционной эффективности и масштабируемости за счет скорости принятия решений
  • Минимизация влияния человеческого фактора и предвзятых решений
Оптимальное управление кредитными рисками
Оптимальное управление кредитными рисками
  • Разработка уникальной стратегии работы с клиентами, основанной на расчетной величине риска
  • Адаптация к меняющимся рыночным условиям в короткие сроки
Снижение уровня просрочек и повышение доходов
Снижение уровня просрочек и повышение доходов
  • Улучшение качества кредитного портфеля благодаря применению моделей оценки заемщиков на базе машинного обучения и интеллектуального анализа данных

Решение —
Credit Scorecard Modeler

Комплексное решение, автоматизирующее процесс построения скоринговых карт. Применение системы позволяет на основании сотен характеристик заемщика количественно оценить связанные с клиентом риски и предсказать вероятность возврата им кредита. Разрабатывайте уникальные скоринговые модели, учитывающие специфику работы организации, клиентский сегмент и предлагаемые продукты

Подготовка выборки
  • Возможность интеграции с файлами, базами данных, бизнес-приложениями и т.д.
  • Возможность формирования неограниченного набора характеристик заемщиков
  • Загрузка данных
  • Мониторинг корректности загрузки данных
  • Формирование начальных выборок
Анализ жизненных циклов
  • Аудит данных по просрочкам
  • Винтажный анализ
  • Построение матрицы миграции
  • Определение статуса счета
  • Разделение на тестовое и обучающее множество
  • Балансировка классов
Отбор значимых факторов
  • Расчет корреляции между переменными
  • Автоматический и ручной биннинг (квантование непрерывных и дискретных данных)
  • Определение значимых атрибутов
Моделирование
  • Построение модели вероятности возврата кредитов
  • Получение скоринговой карты
  • Расчет скоринговых баллов
  • Преобразование коэффициентов регрессии в скоринговые баллы
  • Оценка качества модели (GINI, ROC-кривая, KS и др)
Мониторинг показателей
Мониторинг показателей эффективности скоринговой карты:
  • Индекс стабильности популяции (PSI)
  • Распределение счетов относительно порогового балла
  • Изменение индексов Gini и др.
Загрузка счетов и характеристик
Винтажный аналииз
Матрица миграции
Бининг переменных
Пример квантования переменных
Оценка модели ROC-кривая
Оценка модели индекс Gini
Оценка модели сравнение KS
Мониторинг карты на стабильность и сдвиги

Дополнительные возможности

  • Расчет вспомогательных характеристик заемщиков
    Loginom поддерживает интеграцию со множеством источников данных, участвующих в кредитном скоринге:
    • Бюро кредитных историй
    • Антифрод-сервисы
    • Государственные базы
    • Социальные сети и другие
  • Разработка индивидуальных скоринговых моделей

    Наши Data Scientist’ы разработают скоринговые карты под ваш бизнес

  • Использование скоринговых карт

    Для встраивания скоринговой карты в бизнес-процесс используйте решение Loginom Decision Maker

Преимущества Loginom

Low-code подход
Low-code подход

Выполняйте настройку и модификацию скоринговой системы самостоятельно, без привлечения программистов

Универсальность
Универсальность

Loginom – это больше чем скоринг. Применяйте все возможные средства для анализа данных, в том числе технологии машинного обучения и Big Data

Электронные курсы
Электронные курсы

Повышайте квалификацию в построении скоринговых карт, воспользовавшись современными курсами из бизнес-цикла "Кредитный скоринг"